Математики Урала хотят заменить экспертов на бирже
Система испытывалась учеными как часть диссертации аспиранта Павла Симакова. Робот сможет оперативно анализировать огромный массив данных с учетом разных факторов: надежности банка, прогнозируемого курса валют к концу срока депозита, размера ставки. Для инвесторов математики создали программы, способные ранжировать валютные депозиты и производить еженедельную корректировку пакета акций. Суть метода состояла в том, чтобы усовершенствовать алгоритм многокритериального принятия решений. Работа математиков уже получила поддержку Российского научного фонда (РНФ).
Как пояснили ученые, классическими решениями многокритериальных задач являются векторные оптимумы, например оптимум по Парето. Но загвоздка заключается в том, что этих оптимумов - вариантов "хороших" решений - может быть бесконечно много. Математики сконцентрировались на классическом алгоритме многокритериальной оптимизации EDAS. Этот метод учитывает как возможные отклонения в положительную сторону, так и в отрицательную. К классическому алгоритму ученые добавили нечеткие вычисления, под которыми подразумеваются различные прогнозы курса валют, и серию экспертных оценок о надежности банка.
"Первая программа, которую мы уже запатентовали, позволяет ранжировать валютные депозиты. Вторая - отвечает за формирование портфеля ценных бумаг. Она будет актуальна для тех, кто не готов отпустить дело на самотек, а захочет каждую неделю обновлять портфель, принимая взвешенные решения", - пояснил доцент кафедры "Математического обеспечения информационных технологий" ЮУрГУ Константин Кудрявцев.
Математики провели эксперимент. Человек решился стать обладателем пяти ценных бумаг на один миллион рублей, и спустя время купленный роботом портфель акций показал большую доходность, чем собрана по биржевому индексу. Новая программа способна вести наблюдение за поведением акций в течение одной недели, а затем обобщать данные 20 торговых недель, вычислив относительное изменение цены акции. Далее ученые применили метод EDAS в двухкритериальной задаче с нечеткими треугольными критериями. Собранный с помощью нового метода портфель акций вырос по стоимости больше, чем портфель, построенный на основе индекса ММВБ. Выгода оказалась выше на 20 процентов.
Эксперты относятся к разработке по-разному.
"Развитие технологий и появление новых вычислительных процессов давно перестали пугать участников биржи, новый метод имеет все шансы для участия в эксперименте. Однако окончательный вывод можно сделать лишь набрав базу реальных решений, которые будут сгенерированы рассматриваемыми программами", - отметил Максим Марамыгин, директор Института стратегического планирования и финансового анализа УрГЭУ.
"Чтобы результат прогноза был точный, данные выборки должны быть в десять тысяч раз больше. Кроме того, данные прошлого не определяют данные будущего. Любой алгоритм описывает ситуацию в вакууме, когда ничего не происходит помимо заданных условий. На поведение акций влияет масса непрогнозируемых факторов", - отметил аналитик-экономист Константин Селянин.